Что такое статистический трейдинг

Статистический трейдинг — это торговый стиль, основанный исключительно на статистике и вероятности (отсюда и название статистический трейдинг). Статистические трейдеры рассчитывают вероятности того, что определенное событие произойдет в то же время и / или в том же порядке, в каком оно произошло ранее, и делают свои сделки, основываясь на этих вероятностях.
Например, статистический трейдер может определить, что при входе в короткую позицию по GBP/USD на валютном рынке в 11:00 каждый вторник, вероятность того, что трейд даст как минимум сто тиков прибыли к 4:00 вечера следующей пятницы, составляет 85%, и он делает сделки, основываясь на этой информации.

Дискреционный, системный или статистический трейдинг

Основное различие между статистическим трейдингом и другими стилями торговли заключается в основах для совершения сделок. Дискреционная* и системная торговля основаны на динамике рынка (то есть, как и почему рынки двигаются), в то время как статистические сделки основаны исключительно на вероятностях, а не на динамике рынка. Дискреционные и системные трейдеры всегда должны быть в состоянии объяснить, почему совершается трейд с точки зрения рынка, но статистические трейдеры никогда не будут в состоянии объяснить это, потому что их сделки не основаны на какой-либо рыночной информации.

Примеры статистических трейдов

Статистические сделки могут использовать от очень простых до невероятно сложных вероятностей. Примером простой вероятности может быть фондовый индекс Nasdaq 100, который имеет 68%-ю вероятность разворота в 12:00 (похожие вероятности обнаруживаются при тестировании и российского рынка – прим. переводчика). В качестве примера достаточно сложной вероятности может быть пара EUR/USD на рынке валют, которая имеет 88%-ю вероятность того, что сделки в лонг и в шорт каждый понедельник с четными и нечетными числами соответственно будут в прибыли на закрытии в пятницу. Примером сложной вероятности может быть фондовый индекс S&P 500, который имеет 77%-ю вероятность снижения, по крайней мере, на пятьдесят пунктов, всякий раз, когда второй понедельник любого короткого месяца приходится на четное число, а товарные рынки золота и серебра росли четыре или более дней подряд.

*Дискреционный трейдинг – это трейдинг, при котором сделки совершаются трейдером не по системе, а по личному усмотрению. Также это называют интуитивным трейдингом. – прим переводчика.

(Многие примеры статистического трейдинга вы найдете в знаменитой книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» — прим. переводчика)
Что такое статистический трейдинг

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *