Лучшие стратегии, описанные профессиональным трейдером Джоном Персоном (John Person).

Часть 2: Свечной паттерн Доджи. В этой серии статей мы покажем различные методы торговли, которые работают на разных таймфреймах на наиболее ликвидных рынках, особенно в отношении акций, фондовых индексов, сырья (золото и нефть), и валютных сделок.
Наряду с соответствующими показателями мы видим, что это проверенные методы. В конце статьи будут изложены правила, которые помогут найти торговые конфигурации для определения точного момента для открытия позиции, определения лимита потерь и соответствующей стратегии выхода.

Модели и индикаторы

Джон Персон внедрил метод точки разворота в индикатор Персона. Для этого он использовал математическую модель, которая рассчитала уровни поддержки и сопротивления. Для достижения этой цели точки разворота используют скользящую среднюю, которая определяет восходящие и нисходящие тренды. В зависимости от временного интервала каждого трейдера возможно сделать прогноз с указанием целевых цен следующего дня, следующей недели, следующего месяца или следующего триместра, на основании данных о максимальных, минимальных ценах и ценах закрытия данного временного интервала. Согласно этим критериям будет указан диапазон следующей сессии. Таким образом, этот метод фильтрации используется для определения восходящего или нисходящего тренда и включает в себя скользящие средние, которые не всегда показывают точки разворота, уровни поддержки и сопротивления. В этом статье мы обсудим легко узнаваемую модель, которая поможет нам определить управление рисками, момент для входа на рынок и целевую прибыль. Но мы не сможем с точностью предсказать исход каждой сделки. Мы сможем только учитывать позицию и ограничивать риск. С этой точки зрения система использует оперативный инструмент, который можно добавить на панель инструментов и использовать на рынках.

Свечной паттерн Доджи (HCD)

Из всех моделей на основе свечей паттерн Доджи является одной из самых лучших конфигураций восходящего тренда. В соответствии с тем, что мы знаем про свечи, свеча Доджи создается тогда, когда цена открытия и закрытия (почти) совпадают. Крайне важно найти разворот после подтверждения и принять меры в соответствии с временным изменением. После длительного нисходящего тренда мы специально ищем изменения в рыночных условиях. После формирования свечи Доджи в течение временного диапазона из 3 периодов мы ожидали, что цена закрытия будет выше максимального значения Доджи (Рисунок 1). Эта конфигурация является особенно перспективной, когда она находится рядом с зоной поддержки разворота. Стратегия включает в себя конкретные критерии, которые должны быть выполнены для снижения и фильтрации ложных сигналов. Конфигурация может применяться ко всем таймфреймам и различным классам активов. Но она не подходит для трейдеров, которые совершают дневные сделки на Форексе или по индексу E-mini S&P E-mini S&P, а также для трейдеров, которые совершают сделки по акциям и торгуемым индексным фондам (ТИФ).

Примеры торговли

На рисунке 2 показан фьючерсный контракт Euro FX от 31 марта 2016 г. на 15-минутном графике. После падения минимум (отмечен синим прямоугольником) образовался около свечи Доджи. В соответствии с правилом можно открыть длинную позицию при пробитии максимального значения Доджи. В этом случае точкой входа будет отметка 1,1358 (синяя линия). Лимит убытков будет ниже минимального значения доджи или ниже минимального значения последних 4 свечей, которое в нашем случае составляет 1,1334 (черная линия под последним временным минимальным значением). После совершения входа на основании этой конфигурации необходимо наличие восходящего тренда на следующих 3-5 свечах (более высокое максимальное значение, более высокого минимальное значение и более высокая цена закрытия по сравнению с ценой открытия).

По следующим 4 свечам график показывает положительные результаты. В большинстве случаев поддержание стоимости имеет место в течение 8-10 периодов. Кроме того, соотношение риск/компенсация составляет, по меньшей мере, 1:1, что означает, что позиция может быть продолжена при минимальном риске в 19 тиков или пипов в течение 8-10 периодов после входа на рынок. На этом примере точки разворота Персона показывают уровень поддержки рядом с критической точкой максимального значения закрытия свечи Доджи, которая послужила точкой входа на рынок (синяя линия), а также последующих максимальных значений при восходящем тренде (красная линия). На рисунке 3 показан другой пример торговли. После нисходящего тренда необходимо руководствоваться свечой Доджи в зоне поддержки или рядом с ней (зеленая линия). Сделка была открыта 5 апреля 2016 г. Свеча после Доджи (синий прямоугольник) стала катализатором для длинного входа на рынок на отметке 1,1380 (вход на черной линии прямоугольника). Предел убытков был выставлен на минимальной отметке 1,1358 (черная линия). Вместе с соотношением риск/компенсация, равным 1:1, и временным диапазоном продолжительностью 8-10 периодов целевая прибыль была достигнута. Здесь также можно использовать метод частичного выхода и установить лимит убытков. Еще важнее использовать отфильтрованные точки разворота в поисках длинных конфигураций в зоне поддержки, что очень выгодно при четком определении пределов риска, а также разумной прибыли.

Общий обзор

В следующих статьях автор расскажет о точках разворота Персона и основных механизмах. Кроме того, он расскажет о своей стратегии управления, которая основывается на условном изменении лимитной заявки.

Точки разворота Персона основаны на классических точках разворота, которые рассчитываются исходя из максимальных значений, минимальных значений и стоимости закрытия предыдущего периода. Разница заключается в том, что точки разворота Персона используют скользящую среднюю. Положение точек разворота и скользящей средней делает возможным проведение технического анализа, в результате которого создается мнение о тренде: восходящий, нейтральный или нисходящий. На основании этого для следующего периода отбираются соответствующие уровни поддержки и сопротивления. В следующих статьях Джон Персон более подробно расскажет об этой технике.

Из всех моделей на основе свечей одной из самых лучших восходящих конфигураций является свечной паттерн Доджи.

Джон Персон

В течение 36 лет Джон Персон занимался торговлей фьючерсами и опционами. В 1979 г. он начал работать на Чикагской фондовой бирже и с тех пор был независимым трейдером, агентом, аналитиком и руководил одной из самых больших компаний Чикаго. Он был первым, кто объединил свечи и анализ точек разворота. Также Персон является автором и докладчиком о финансовых событиях.
Лучшие стратегии, описанные профессиональным трейдером Джоном Персоном (John Person).
Лучшие стратегии, описанные профессиональным трейдером Джоном Персоном (John Person).
Лучшие стратегии, описанные профессиональным трейдером Джоном Персоном (John Person).

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *