Пирамидинг. Когда пирамида помогает заработать больше, а когда ведет к сливу депозита

Пирамида или пирамидинг, в трейдинге используется не так часто, так как использование этой уловки требует от трейдера большого опыта работы и хорошо проверенной и надежной торговой системы. Пирамида это постепенное наращивание позиции при сильном движении с целью извлечь из нее максимум прибыли при неизменном коротком стопе.

Пирамида может быть прямой и обратной. Обратная пирамида подразумевает постепенное сокращение позиции.

Прямая пирамида, или «Пирамидинг придерживается золотого правила — торгуй по тренду»
Как же применить прямую пирамиду на практике?
Посмотрим на рисунок 1 «Прямая пирамида» под постом.

Допустим вы нашли хорошую точку на на паре, и у вас есть все сигналы подтверждающие что пар пойдет вверх. Вы покупаете 1000 лотов по цене 10 долларов. Пара себя оправдывает и уходит до 10.30. У вас есть уверенность что пара пройдет еще центов 20-30. Вы ждете маленький откат до 10.25 и докупаетесь еще на 1000. Пара доходит до 10.55, и ваша система показывает что шансы пары пойти вверх еще велики, на откате в 10.50 вы докупаетесь на 1000 еще.

Затем пара быстро уходит вверх и пробивает значимый уровень, после откатывается к нему опять. Теперь вы наверняка уверены что у вас есть возможность поймать на этом движении еще центов 30, и вы докупаетесь на 1000. В итоге вы обладаете объемом в 4000 лотов. После чего вы ставите сверху лимитный ордер для закрытия позиции. В конце вы закрываете сделку на 11 долларах. В итоге прибыль получается намного больше чем она была возможна изначально.

Приведу расчет этой сделки:

Первоначальный расчет прибыли: 1000*100 центов прибыли = 1000 долларов. Риск при этом: 1000*5 центов убытка = 50 долларов.

Расчет прибыли с пирамидой:

1000*25 центов прибыли = 250 долларов.
1000*50 центов прибыли = 500 долларов.
1000*75 центов прибыли = 750 долларов.
1000*100 центов прибыли = 1000 долларов.
Итог: 250+500+750+1000 = 2500 долларов. Риск остается таким же: 50 долларов.

Получается, применив принцип пирамидинга, мы увеличиваем прибыль в 2,5 раза, при таком же риске. Кроме того, если вы готовы рискнуть, стопы от докупок можно разместить намного дальше, чем основной стоп, так чтобы перенести позицию в безубыток.

Конечно у пирамиды есть и свои минусы, в итоге, пройдя даже очень большое движение по паре, можно получить нулевую сделку. Здесь очень важна надежная система, и волатильная пара обладающая ровными и большими движениями. Используя пирамиду мы усиливаем мат.ожидание, то есть нам можно иметь намного меньше положительных сделок, чтобы быть в плюсе.

Когда нельзя применять пирамиду, или как гарантированно поймать лося

Посмотрим на рисунок 2 под постом.

1. Если ваша система нестабильна и может получиться так, что в итоге кроме ошибочных убыточных сделок вы получаете еще и массу спущенных в минус из за пирамиды первоначально положительных сделок.

2. САМЫЙ СТРАШНЫЙ И РАСПРОСТРАНЕННЫЙ СЛУЧАЙ! Такую пирамиду используют намного чаще чем правильную прямую. Но обычно ее итогом является слив депозита или в лучшем случае, если вас обслуживает риск — менеджер, закрытие сделки с огромным минусом. Обычно ее называют «Усреднением убытков».

Происходит это так: Трейдер делает ошибочную сделку, неважно по каким причинам это происходит. И он не ставит страховочный стоп, впоследствии сделка уходит в большой минус.

Сначала трейдер обдуманно (хотя этого делать не следует НИКОГДА) решает усреднить позицию и он допродает еще, если пара идет вверх, в надежде что пара упадет, и он будет в плюсе быстрее чем первоначально. Но пара уходит вверх. У трейдера сносит крышу и он начинает лихорадочно наращивать позицию, чтобы даже при минимальном движении обратно, он «отыграл» свои деньги. Но рынок его снова обманывает. В конце концов минус может стать таким огромным, что депозит будет слит. Это схоже с «мартингейлом», системе увеличения ставок при отрицательной сделке.

Поэтому никогда не советую использовать усреднение убытков, так как последствия могут быть плачевными. Прямую пирамиду можно использовать только при наличии стабильной системы. Новичкам не советовал бы ее использовать вообще, так как для использования этого метода нужен опыт.

Но с приминением автоматизированных торговых систем (торговых роботов) данный процесс намного упрощается.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *